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Elex

P&F(Point&Figure) 차트 본문

경제 | 경영

P&F(Point&Figure) 차트

프리랜서 프로그래머, Elex 2012.07.17 09:30

P&F(Point&Figure) 차트

개요

19세기말 찰스 다우(Charles Dow)가 '주가의 기록법(Book Method)'이라는 표현으로 P&F 차트 기법이 첫등장을 하였고 1933년 빅터 드 빌러스(Victor de Villers)가 최초로 'P&F 차트'란 단어를 사용, 이후 1947년 에이브 코헨(Abe Cohen)이 '3포인트 반전 P&F 차트의 주가 예측법'이란 책을 통하여 현재의 모델이 완성

 

특징

가격의 방향 중시, 시간의 흐름 무시 → 하나의 COLUMN에 여러기간의 연속된 시간 함축
사소한 시장가격은 제외 → 최소반전(minimum reversal) 설정으로 noise 제거
작성자에 따라 다양한 유형 → 작성자가 한칸의 크기(box size)와 최소반전(minimum reversal) 임의 설정


- 반전 Box의 차이 비교(국민은행)

 

작도유형

1칸 반전 P&F 차트
P&F차트의 기본적인 초기 형태로서 대상 상품의 일중 모든 가격 변동을 반영


3칸 반전 P&F 차트
1947년 에이브 코헨(Abe Cohen)이 중기추세분석용으로 도입, 일중가격 불필요, 매일매일의 고가와 종가만 적용. 현재 미국, 유럽등지에서 표준화된 모델

구분

고가

저가

Dev 1

15

11

Dev 2

12

11

Dev 3

12

10

Dev 4

15

11

Dev 5

15

12

 


상승 패턴


하락 패턴


중립적 패턴
- 고점들을 이은 저항선과 저점들을 이은 지지선이 한점에서 수렴
- 동선의 각도는 90도
- 아래위 어느 쪽이든 추세선이 돌파되는 시점이 최적의 거래시점

 

 

목표치 계산(3칸 전환 P&F 차트)

수평계산법(horizontal counting)과 수직계산법(vertical counting)의 두가지 목표 시장가격 계산법
수평계산법(horizontal counting)
시장가격이 보합국면에서 머무른 경과시간은 향후 시장가격의 잠재적인 움직임을 결정하는데 중요한 요소로 간주하여 보합국면이 길면 길수록, 이후 시장가격이 보합국면을 이탈하여 움직일 경우 가격의 변동폭은 상대적으로 커지게 된다는 원리에서 비롯됨

H = P + (W * B) * 3

H :  상승가능 목표 시장 가격
P : 보합기간 중 가장 낮은 시장 가격
W : 보합기간의 가로 칸 숫자
B : 한칸의 값 (box size)

 

수직계산법(vertical counting)
수평계산법에 비해 주관적인 요소가 상대적으로 덜 개입, 비교적 객관적이고 명확한 목표 시장가격 도출이 가능, 최초 움직임의 강도(strength)가 향후 시장가격 움직임의 강도를 결정한다는 가정에서 출발

V = L + (I * B) * 3

V : 수직계산법의 시장가격 상승 목표
L : 보합국면에서의 최저점
I : 최초 상승 움직임의 칸 숫자
B: 한칸의 크기 (box size)

 


- 목표치 계산법(3칸 전환 P&F 차트)

 

- 목표치 계산법(3칸 전환 P&F 차트) - 국민은행


- 목표치 계산법(1칸 전환 P&F 차트) - 수평계산법

  • 보합기간대 선정
  • 저항선 돌파 전까지의 열수 계산
  • 저항선 돌파이후에 합산

 

P&F chart의 이동평균선

 

 

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